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eth以太坊交易估值

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旧金山的投资平台Set Labs推出了一款基于以太坊的金融交易工具,该工具通过捕捉加密市场的波动性来为投资者盈利。

这个所谓的“ 关于20日内ETH移动平均线交叉集合的交易追踪”(以下简称ETH Set 或者Set)使用了两年回测的“移动平均线(MA)”来捕捉价格波动的动量,从而降低了投资者在市场上的损失。

ETH Set使用了ERC20的Token将用户资金用Ether或者是Coinbase的稳定币USDC来表示。这套系统使用了两个MakerDAO的价格预言机试验装置来跟踪Ether每天的价格和MA。并在程序中设置了“当ETH的当前价格超过20天内的MA时”进行交易。

该工具将会使用户的资金如果是用ETH呈现时价格低于MA,它将会重新平衡到USDC。反之,如果在ETH中,价格高于MA,它将会使USDC重新平衡为ETH。“本质上,你是在做动量投资或者说是摇摆交易。”该公司的首席执行官Felix Feng说。

他还补充道:

“一般来说,动量交易在以下几种情况下是有效的:

  • 没有估值模型
  • 波动性较大
  • 经常出现错误定价

动量投资通常不会用于美国的股票、债券或期权,因为它们往往有明确的估值模型。然而对于大宗商品和资产(如加密动量交易)而言,这可能是一种有效的策略。既能在下跌的趋势中保护自己免受损失,又能在上涨趋势中捕捉到下跌。基于历史数据,在没有明确的估值模型之前,这可能是一种非常有效的策略。”

与手动查看趋势图,在中心交易所进行交易或者将这些决策委托给对冲基金经理不同,Set应用了智能合约中编码的技术指标,从量化交易中剔除掉了人为的因素,整个过程将没有人为的参与。

Set还设置了6至12小时的确认时间来防止不必要的交易。不仅如此,还设置了最低四天的再平衡时间间隔。

MA的数据来源是DailyPriceFeed对每日价格的记录,通过对过去20天的价格数据取平均值来获得。并且,基础的价格数据来自于MakerDAO的价格预言机。

从某种意义上说,这套系统类似于交易所里的交易机器人。Feng还说道:“相比于传统的交易所中用户自己对交易机器人的基本结构进行设置,在该系统中,程序则是通过获取ERC20的Token来确认被实行的。”

这项技术还将项目方与DeFi中的竞争对手Melonport和BeToken相区分开,在比较中这两个项目被评价为“相似,但似乎更像是去中心化的对冲基金。”

Set协议

该公司早前与2019年4月将Set协议系统部署到了以太坊的主网,并且同步推出了TokenSets和Dapp,甚至还提出了两个产品套餐——Buy and Hold(买入、持有)和Rang Bound(范围限制)。

“Buy and Hold”类似于传统的指数基金,其中Set的Token将会由多个基础资产相担保,在本方案中是BCH和ETH,他们会根据目标进行自动的重新平衡。目前,用户可以进行等比重投资或者按照75%/25%的权重投资。

“Rang Bound”类似于一种对用Token表示的现金和波动性资产的资产组合进行持有。它使用Dai作为“现金”,ETH或者BTC作为一种不稳定资产。

TokenSets是非托管的,大约有400个独立用户,代表着接近43万美元的抵押资产。目前还没有进行收费。

Feng表示:“由于Sets可以对任何链上的指标进行再平衡,我们也可以构建基于基本指标的交易策略,并最终结合多个指标来构建复杂的算法策略。”他还引用了指数MA,相对强度指数和MA的收敛发散。

Set Labs是Set协议背后的公司,成立于2017年。该公司目前尚未盈利,但已经完成了由Craft Ventures和Vy Capital牵头的200万美元种子融资,同时参与的其他资本还有Kindred Ventures、DFJ、Haystack、Social Capital和天使投资人Scott Belsky。